استراتژی ترید

شاخص ADX چیست؟

اندیکاتور ADX - شاخص هدایتی میانگین

اندیکاتور ADX (شاخص هدایتی میانگین) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که توسط ولز ویلدر (Welles Wilder) توسعه داده شد. این اندیکاتور بوسیلۀ مقایسۀ اختلاف بین دو کف با دو سقف، قدرت روند را تخمین می زند و حرکات احتمالی قیمتی بیشتر را تخمین می زند.

کاربرد اندیکاتور ADX

ADX یک شاخص ترکیبی است که حاصل محاسبۀ شاخص سبز رنگ هدایتی مثبت (+DI) و شاخص قرمز رنگ هدایتی منفی (-DI) می باشد اما تمامی اینها باید برای تحلیل روند مورد استفاده قرار گیرند.

بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی شاخص ADX چیست؟ را بازتاب می دهد:

  • اگر ADX صعود کند (معمولاً بالاتر از 25) نشان دهندۀ قدرت روند بازار خواهد بود - اگر شاخص ها با روند همراه شوند، بیش از پیش مفید خواهند شد.
  • اگر ADX پایین بیاید نشان می دهد که توسعۀ روند با تردید مواجه است. اگر ADX زیر رقم 20 باشد ممکن نشان دهندۀ وجود روند خنثی باشد. در این صورت نوسانگرها بیشتر مفید خواهند بود.

ممکن است استفاده از سیستم معامله ای پیچیدۀ ADX نیاز به سیگنال های تائید کنندۀ بیشتری پیدا کند:

  • اگر +DI (خط سبزرنگ) بالاتر از -DI (خط قرمزرنگ) برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.
  • اگر -DI (خط قرمزرنگ) بالاتر از +DI (خط سبزرنگ) برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است.

نحوه محاسبه اندیکاتور ADX

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

فیلم آموزش اندیکاتور ADX و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

به منظور تحلیل بازار بورس و نیز تحلیل قیمت سهام، تحلیل تکنیکال یک روش نموداری بسیار کارآمد به شمار می آید. در تحلیل تکنیکال اصلی ترین وظایف توسط اندیکاتورها انجام می گردد. با نگاهی بر نمودار قیمت سهام در بازار می توان به خوبی دریافت که این نمودار متشکل از دو مولفه قیمت و زمان می باشد؛ از این رو نمودار قیمت سهم، ابزاری برای نمایش مکان هندسی نقاطی می باشد که شامل دو عامل زمان و قیمت می باشند و با استفاده از داده های نمودار و نیز فرمول های ریاضی یا فرمول های آماری این امکان را به معامله گران خواهد داد که بتوانند به نماگرهای جدیدی دست پیدا کنند.

فیلم آموزش اندیکاتور ADX و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها به واسطه محاسبات ریاضی روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، در رابطه با شتاب قیمتی، روند حرکتی و دیگر معیارهای مهم سهم اطلاعات جامعی را در اختیار افراد قرار خواهند داد. به طور معمول اندیکاتورها به منظور تائید و اعتبارسنجی روند سهم به کار برده می شوند و در انتها باز هم استفاده از اندیکاتورهایی دیگر باعث می شود که افراد به سیگنال خرید و فروش برسند.

به طور کلی می توان اندیکاتورها را به در دو گروه پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) دسته بندی نمود. اغلب اندیکاتورهای پیشرو با نوسانات قیمت همراه می باشند و اندیکاتورهای دنباله رو با تاخیر و بعد از شاخص ADX چیست؟ حرکت قیمت و جابجایی بازار، ارائه دهنده هشدار و پیش بینی لازم هستند.

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چه مزایایی به همراه خواهد داشت؟

  • در تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتور می توان معاملات را ربات وار پیش برد.
  • اندیکاتورها این امکان را به افراد خواهد داد که قادر به روند تشخیص بازار باشند.
  • با استفاده از اندیکاتورها می توان حدالمقدور تعداد اشتباهات خود را به حداقل رساند.

از اندیکاتورها در چه مواردی استفاده می شود؟

در بازارهای مالی با توجه به تغییرات گذشته قیمت، اندیکاتورها در سه نوع زیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت:

گاهی اوقات و با توجه به شرایط، اندیکاتورها پیش از تغییر روند و یا همزمان شاخص ADX چیست؟ با آن، نشان دهنده علائم بازگشت روند می باشند. لذا می توان به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتورها می توان به هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت اشاره نمود.

پیش بینی قیمت مناسب به منظور ورود به سهم را نیز می توان از دیگر موارد استفاده از اندیکاتورها به شمار آورد.

یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها که بسیار مهم می باشد به کارگیری آن ها جهت اخذ تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است.

این روش اغلب در مواردی استفاده خواهد شد که فرد تحلیلگر برمبنای داده های تکنیکالی یا بنیادی ، خود پیش بینی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را انجام داده است و تنها قصد گرفتن تایید داشته باشد.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

  • هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
  • هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

در ادامه فیلم آموزشی درباره اندیکاتور ADX (مخفف average directional index ) قرار داده شده . توصیه شاخص ADX چیست؟ می شود برای آشنایی با این اندیکاتور حتما این ویدئو را با دقت تماشا نمایید.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار - ADX - چیست؟

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور ابزار تحلیل تکنیکال می‌باشد که برای تعیین قدرت یک روند توسط تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و این موضوع توسط دو اندیکاتور جهت‌دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) نشان داده می‌باشد. بنابراین ADX معمولاً سه خط را شامل می‌شود. این سه خط برای تعیین اینکه آیا باید وارد پوزیشن شرت شد یا لانگ و آیا اصلاً وارد پوزیشن شدن صحیح است یا نه.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

  • اندیکاتور ADX توسط وِلس وایلدر برای نمودار روزانه بازار کالاهای اساسی طراحی شده است اما در سایر بازارها و تایم فریم‌ها قابل‌استفاده می‌باشد.
  • وقتی خط +DI بالای خط –DI می‌باشد قیمت بالا می‌رود و وقتی خط –DI بالای +DI قرار دارد قیمت پایین می‌رود.
  • نقاط تلاقی خطوط +DI و –DI نقاطی می‌باشند که پتانسیل انجام معاملات بالاست، چون قدرت خرس‌ها یا گاوها بیشتر می‌شود و به‌عبارت‌دیگر قدرت جابه‌جا می‌شود.
  • وقتی ADX بالای 25 باشد، روند قوی می‌باشد و وقتی ADX کمتر از 20 می‌باشد، روند ضعیف است یا مارکت در وضعیت بدون روند قرار دارد.
  • وضعیت بدون روند به این معنی نیست که قیمت تغییر نمی‌کند. ممکن است این‌گونه باشد. اما همچنین ممکن است تغیر روندی در شاخص ADX چیست؟ قیمت ایجاد شود یا نوسان قیمت خیلی بالا باشد که نتوان وجود روندی را تشخیص داد.

فرمول محاسبه شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

محاسبه ADX با توجه به وجود چندین خط در آن نیازمند چندین محاسبه می‌باشد.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال چیست؟

  1. مقادیر +DM و –DM را و True Range برای هر دوره محاسبه کنید. معمولا 14 دوره استفاده می شود.
  2. +DM = Current High – Previous High
  3. -DM = Previous Low – Current Low
  4. وقت (Current High – Previous High)>( Previous Low – Current Low) می باشد از مقدار +DM استفاده کنید.

و وقتی ( Previous Low – Current Low)> (Current High – Previous High) می باشد از مقدار –DM استفاده کنید.

  1. مقدار TR بزرگترین مقدار بین مقادیر

Current High – Current Low

Current High – Previous Close

Current Low – Previous Close

  1. مقادیر +DM و –DM و TR را هموار کنید. فرمول محاسبه TR در زیر می باشد. مقادیر

–DM و +DM را نیز در فرمول قرار دهید تا مقادیر هموار آنها بدست آید.

  1. First 14TR = Sum of first 14 TR readings.
  2. – Next 14TR value = First 14TR – (Prior 14TR/14) + Current TR
  3. سپس، مقادیر هموار شده +DM را به TR هموار شده تقسیم کنید و مقدار +DI را حساب کنید. حاصل را در 100 ضرب کنید.
  4. مقادیر هموار شده -DM را به TR هموار شده تقسیم کنید و مقدار -DI را حساب کنید. حاصل را در 100 ضرب کنید.
  5. شاخص حرکت جهت‌دار (DX) برابر است با +DI منهای –DI تقسیم بر مجموع +DI و –DI (همه مقادیر قدر مطلق می‌باشند). حاصل را در 100 ضرب کنید.
  6. برای محاسبه ADX مقادیر DX را حداقل برای 14 دوره حساب کنید. سپس، نتایج را برای محاسبه ADX هموار کنید.
  7. First ADX = sum 14 periods of DX / 14
  8. After that, ADX = ((Prior ADX * 13) + Current DX) /14

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) چه چیزی به شما می‌گوید؟

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) به همراه اندیکاتور منفی جهت‌دار (-DI) و اندیکاتور مثبت جهت‌دار (+DI) اندیکاتورهای ممنتم می‌باشند. ADX به سرمایه‌گذاران در تعیین قدرت روند و –DI و +DI در تعیین جهت روند کمک می‌کنند.

ADX بالای 25، نشان‌دهندهٔ یک روند قوی می‌باشد و وقتی ADX زیر 20 باشد، یعنی روند ضعیف است.

از تقاطع (Crossover) خطوط +DI و –DI می‌توان به‌عنوان سیگنال ترید استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر خط +DI خط –DI را به بالا قطع کند و ADX بالای 20 باشد، یا بهتر، بالای 25 باشد، این شرایط سیگنالی برای خرید می‌باشد.

اگر خط –DI خط +DI را به بالا قطع کند و ADX بالای 20 باشد، یا بهتر، بالای 25 باشد، شرایط برای گرفتن پوزیشن شرت مناسب است.

از کراس‌ها همچنین می‌توان برای خروج از پوزیشن نیز استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر در پوزیشن لانگ قرار دارید وقتی خط –DI خط +DI را به بالا قطع کند، از پوزیشن لانگ خارج شوید.

وقتی ADX کمتر از 20 باشد نشان‌دهندهٔ این است که قیمت در وضعیت بدون ترند قرار دارد و بنابراین ممکن است برای یک ترید ایده‌آل مناسب نباشد.

تفاوت بین اندیکاتور ADX و اندیکاتور Aroon

اندیکاتور ADX از سه خط، اما اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است. هر دو اندیکاتور از این لحاظ شبیه هم هستند که داراری خطوطی می‌باشند که نشانگر حرکت‌های مثبت و منفی می‌باشد. سطح اندیکاتور Aroon مانند ADX در تعیین قدرت روند به ما کمک می‌کند. محاسبات این دو اندیکاتور متفاوت است و کراس اورها در زمان‌های متفاوتی اتفاق می‌افتد.

محدودیت‌های استفاده از ADX

ممکن است کراس اورهای زیادی ایجاد شود. بعضی وقت‌ها این تقاطع‌ها به حدی زیاد است که باعث سردرگمی و احتمالاً ضرر می‌شود. به این موارد سیگنال‌های اشتباه می‌گویند. این موارد وقتی مقدار ADX زیر 25 است بیشتر ایجاد می‌شود. حتی ممکن است در مواردی مقدار ADX بالای 25 برود اما خیلی زود به مقادیر کمتر از 25 برگردد.

همانند هر اندیکاتور دیگری، ADX باید با تحلیل قیمت و اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا بتوان سیگنال‌های اشتباه را فیلتر کرد و ریسک را کنترل کرد.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا