سیگنالهای معاملاتی

Rsi چیست

Stoch RSI = (RSI کنونی - کمترین RSI) / (بالاترین RSI - کمترین RSI)

Stochastic RSI چیست؟ چگونه در Binance کار می Rsi چیست کند

Stochastic RSI چیست؟ چگونه در Binance کار می کند


Stochastic RSI چیست؟

Stochastic RSI یا به سادگی StochRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین خرید یا فروش بیش از حد دارایی و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، StochRSI مشتق شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) است و به همین ترتیب ، شاخصی از یک شاخص محسوب می شود. نوعی اسیلاتور است ، به این معنی که در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StochRSI برای اولین بار در کتاب 1994 با عنوان The New Technical Trader توسط استنلی کرول و توشار چنده شرح داده شد. این معاملات اغلب توسط معامله گران سهام استفاده می شود ، اما ممکن است در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس و ارزهای رمزپایه نیز به کار رود.


StochRSI چگونه کار می کند؟

نشانگر StochRSI با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی از RSI معمولی تولید می شود. نتیجه یک رتبه بندی عددی است که در اطراف یک خط مرکزی (0.5) و در محدوده 0-1 تغییر Rsi چیست می کند. با این حال ، نسخه های اصلاح شده شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را در 100 ضرب می کند ، بنابراین مقادیر به جای 0 و 1 در محدوده 0 تا 100 است. همچنین مشاهده یک میانگین متحرک ساده 3 روزه (SMA) همراه با خط StochRSI ، که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به منظور کاهش خطرات تجارت با سیگنال های غلط است.

فرمول استاندارد نوسان ساز تصادفی قیمت بسته شدن یک دارایی را به همراه بالاترین و کمترین امتیاز آن در یک دوره تعیین شده در نظر می گیرد. با این حال ، وقتی فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود ، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت در نظر گرفته نمی شود).

Stoch RSI = (RSI کنونی - کمترین RSI) / (بالاترین RSI - کمترین RSI)

درست مانند RSI استاندارد ، متداول ترین تنظیم زمان برای StochRSI 14 دوره است. 14 دوره درگیر در محاسبه StochRSI براساس جدول زمانی نمودار است. بنابراین ، در حالی که یک نمودار روزانه 14 روز گذشته (شمعدان ها) را در نظر می گیرد ، یک نمودار ساعتی StochRSI را براساس 14 ساعت گذشته تولید می کند.

دوره ها را می توان به روزها ، ساعت ها یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به تاجر به طور قابل توجهی متفاوت است (با توجه به مشخصات و استراتژی آنها). همچنین می توان تعداد دوره ها را به سمت بالا یا پایین تنظیم کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت را شناسایی کند. تنظیم 20 دوره نیز گزینه بسیار محبوب دیگری برای شاخص StochRSI است.

همانطور که گفته شد ، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیری را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 اختصاص می دهند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای 0.5 برابر 50 است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 اتفاق می افتد با 80 و سیگنال فروش بیش از 0.2 با 20 نشان داده می شود. نمودارها با تنظیم 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما تفسیر عملی اساساً یکسان است.

چگونه از StochRSI استفاده کنیم؟

نشانگر StochRSI بیشترین اهمیت خود را در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه خود به خود می گیرد. بنابراین ، استفاده اصلی از شاخص ، شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین برگشت قیمت است. بنابراین ، قرائت از 0.2 یا پایین نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که 0.8 یا بالاتر از آن ، بیانگر احتمال خرید بیش از حد آن است.

علاوه بر این ، قرائت هایی که به خط مرکزی نزدیکتر هستند همچنین می توانند اطلاعات مفیدی در رابطه با روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، وقتی خط مرکزی به عنوان یک تکیه گاه عمل می کند و خطوط StochRSI به طور ثابت بیش از 0.5 می شوند ، ممکن است ادامه روند صعودی یا صعودی باشد - به خصوص اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0.8 کنند. به همین ترتیب ، قرائت به طور مداوم زیر 0.5 و روند صعودی به سمت 0.2 ، روند نزولی یا نزولی را نشان می دهد.


StochRSI در مقابل RSI

StochRSI و RSI هر دو شاخص های نوسان ساز نواری هستند که معامله گران را قادر می سازد شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط احتمالی معکوس را شناسایی کنند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و درجه تغییر قیمت دارایی نسبت به یک بازه زمانی (دوره) تعیین شده استفاده می شود.

با این حال ، هنگامی که با RSI تصادفی مقایسه می شود ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که تعداد کمی سیگنال تجاری را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی به RSI معمولی اجازه ایجاد StochRSI را به عنوان شاخصی با افزایش حساسیت داد. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است و به تجار فرصت بیشتری می دهد روند بازار و نقاط احتمالی خرید یا فروش را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر ، StochRSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است و گرچه این امر آن را به ابزاری حساس تر برای TA تبدیل می کند که می تواند به معامله گرانی که تعداد سیگنال های معاملاتی آنها را افزایش می دهد کمک کند ، همچنین خطرناک تر است زیرا غالباً مقدار قابل توجهی سر و صدا ایجاد می کند (سیگنال های غلط ) همانطور که گفته شد ، استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از روشهای معمول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنالهای نادرست است و در بسیاری از موارد ، یک SMA 3 روزه به عنوان تنظیمات پیش فرض برای نشانگر StochRSI در نظر گرفته شده است.

افکار پایانی

Stochastic RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر به حرکات بازار می تواند شاخص بسیار مفیدی برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد - هم برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و هم برای بلند مدت. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است و به همین دلیل ، StochRSI باید در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود که ممکن است به تایید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که بازارهای ارزهای رمزپایه از نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی برخوردار هستند و به همین ترتیب ممکن است تعداد بیشتری سیگنال کاذب تولید کنند.

تحلیل تکنیکال 15 (اندیکاتور RSI)

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

امروز قصد بررسی اندیکاتور RSI داریم که اسم آن مخفف اول کلمات Relative Strength Index میباشد که یک اسیلاتور محسوب میشود که بین عدد صفر تا صد در نوسان است.

تاریخچه

در سال 1978 ولز وایلدر (Welles Wilder) این اندیکاتور را با هدف محاسبه سرعت و تغییر حرکات قیمت به بازار معرفی کرد. این اندیکاتور نیز مانند دیگر اندیکاتور ها یک بازه زمانی دارد که آقای وایلدر به طور پیشفرض آن را 14 دوره زمانی قرار داده است و این عدد نیز خودش رقم مناسبی برای این کار میباشد ولی شما میتوانید روی هر نموداری که مدنظرتان است با آزمون و خطا در تاریخچه قیمت آن مناسب ترین بازه زمانی را برای هر نمودار پیدا بکنید.

معنی صفر و صد

هرچه RSI نزدیک به صد باشد به معنی ضرر کمتر معامله گران در 14 دوره قبلی (یا همان کندل ها که از یک دقیقه تا چند روز متغییر است) میباشد و همچنین اگر عدد RSI به صد نزدیک باشد به معنی سود کمتر معامله گران در 14 کندل قبلی میباشد.

مناطق اشباع

در اندیکاتور RSI زمانی که عدد شاخص به بالای 70 و یا پایین 30 برسد به اصطلاح به این مناطق، محدوده های اشباع مینامند؛ زمانی که این شاخص به بالای عدد 70 برسد یعنی به اشباع خرید رسیده ایم و بازار نیاز به اصلاح دارد و زمانی که این شاخص به زیر 30 برسد به معنی اشباع فروش میباشد که باز هم خبر از اصلاح بازار میدهد.

واگرایی

زمانی که روند قیمت را اندیکاتور RSI تایید نکند (تایید نکردن به این معنی میباشد که مثلا اگر قیمت در حال ساختن کف های پاین و پایین تر میباشد اندیکاتور این روند را ندارد و صعودی است و بلعکس) به این معنی میباشد که تغییر در بازار ممکن است رخ بدهد. واگرایی به طور کلی دو نوع دارد که عبارت اند از:

واگرایی نزولی

زمانی که قیمت در حال صعود کردن است ولی اندیکاتور رشد نکرده و بلعکس در حال ساختن کف های پایین تر است به این معنی میباشد که قیمت مستعد افت بوده و ممکن است ریزش کند.

واگرایی صعودی

زمانی که قیمت نمودار در حال ساختن کف های پایین و پایین Rsi چیست تر میباشد ولی اندیکاتور در حال نشان دادن صعود و ایجاد سقف های بالاتر است به معنی پتانسیل وجود رشد برای قیمت میباشد.

بازگشت مثبت

به این بازگشت ها که به اصطلاح واگرایی مخفی نامیده میشود زمانی اتفاق میوفتد که شاخص در بین اعداد 30 تا 50 است و قیمت در حال صعود و ساختن کف های بالاتر میباشد و در همان حال اندیکاتور در حال ساختن کف های پایین تر و نزول میباشد؛ در این زمان ما باید انتظار یک رشد و صعود در قیمت را در نمودار داشته باشیم.

بازگشت منفی

زمانی شاهد این نوع از بازگشت هستیم که شاخص RSI بین اعداد 50 تا 70 بوده و قیمت در حال ساختن کف های پایین تر و افت بوده و همچنین خود شاخص در حال رشد و صعود میباشد در این شرایط باید شاهد افت قیمت و نزول نمودار را داشته باشیم .

نکته!

در روند های قدرتمند از واگرایی استفاده نکنید چرا که در این موارد قیمت نمودار بدون توجه به اندیکاتور حرکت میکند و ممکن است دچار اشتباه شوید پس دقت لازم را در این موارد به خرج دهید.

کاربرد های دیگر

کاربرد دیگر شاخص RSI این است که رسم خطوط روند و کانال بر روی همین اندیکاتور صورت بگیرد و از روی آن نتیجه گیری به صعودی و نزولی بودن نمودار بزنیم هرچند که این مورد زیاد قابل قبول تحلیل گران و صاحب نظران در حوزه تحلیل تکنیکال نمیباشد اما شما میتوانید برای تشخیص این روند ها از روی اندیکاتور تصمیم بگیرید چراکه روند ها در اندیکاتور جلوتر از خود قیمت رخ میدهند و شما فرصت کافی برای گرفتن پوزیشن مناسب در بازار را دارا خواهید بود.

یک نمونه از اندیکاتور RSI را میتوانید در زیر مشاهده کنید:

اندیکاتور RSI چیست؟

همه چیز راجع به اندیکاتور RSI و آموزش کار با آن بعلاوه ویژگی هایش

سخن آخر

اندیکاتور RSI یکی از محبوب ترین و پر استفاده ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال بازار های سرمایه میباشد که شما نیز میتوانید به راحتی از آن به عنوان ابزار کمکی کنار تحلیل های خود استفاده بکنید اما در نظر داشته باشید که در استفاده از هر نوع اندیکاتور و معامله کردن به روند کلی بازار و از نمای دورتر نگاهی بیندازید تا دچار خطا و اشتباه کمتری بشوید.

شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟

«RSI» یک اندیکاتور تکنیکال است که قدرت یا ضعف روند حرکتی قیمت یک جفت‌ارز را با مقایسه‌ی حرکت رو به بالا و حرکت رو به پایین، در یک بازه‌ی زمانی، اندازه‌گیری می‌کند. این کار با رصد کردن افزایش و کاهش قیمت و مقایسه‌ی آن‌ها با قیمت کنونی انجام می‌شود.


شاخص RSI برای اولین بار توسط «ولز وایلدر» ابداع شد و سال ۱۹۷۸ در کتاب تحلیل تکنیکال وی به چاپ رسید. RSI یک اندیکاتور مومنتوم محسوب می‌شود و از آن برای تعیین سرعت و قدرت حرکت قیمت و همچنین قدرت و ضعف ادامه‌ی حرکت استفاده می‌شود.


RSI در کنار اینکه به معامله‌گر کمک می‌کند تا مومنتوم قیمتی را شناسایی کند، برای شناسایی اشباع فروش و اشباع خرید و همچنین تشخیص سیگنال‌ها‌ی واگرایی و واگرایی مخفی نیز به کار گرفته می‌شود.


RSI به عنوان یک نوسانگر به نمایش درمی‌آید و دارای نمودار خطی است که بین دو مقدار کمینه و بیشینه نوسان می‌کند و همیشه بین Rsi چیست صفر و ۱۰۰ نوسان می‌کند.


برای کشیدن نمودار RSI از ترکیب اطلاعات زیر در یک بازه‌ی زمانی استفاده می‌شود:
- سود متوسط در زمان بالا رفتن قیمت در یک بازه‌ی زمانی
- ضرر متوسط در زمان پایین آمدن قیمت در یک بازه‌ی زمانی


نسبت این دو مقدار به‌عنوان مقدار RSI شناخته می‌شود و بین صفر تا صد نمایش داده می‌شود. اگر RSI بالای ۵۰ باشد، به‌معنی صعودی بودن جهت قیمتی است. اگر Rsi چیست RSI زیر ۵۰ باشد، به‌معنی نزولی بودن جهت حرکت قیمت است.


اگر RSI زیر ۳۰ باشد، به معنی اشباع فروش است و اگر بالاتر از ۷۰ باشد، به معنی اشباع خرید است. به‌جز ناحیه‌ی صفر تا ۳۰ که اشباع فروش است و ۷۰ تا صد که اشباع خرید است، ناحیه‌ی بین ۳۰ تا ۷۰ نیز ناحیه‌ی خنثی نامیده می‌شود.


بازه‌ی زمانی که به‌صورت مرسوم برای RSI مورد استفاده قرار می‌گیرد، ۱۴ است، ولی معامله‌گران علاوه بر بازه‌ی ۱۴ از بازه‌های بین ۲ برای نمودارهای هفتگی و ۲۵ برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نیز استفاده می‌کنند.


معامله بر اساس RSI به چه صورت است؟
از این شاخص به روش‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد که از بین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تایید شروع یک روند جدید؛
- درک اینکه قیمت به ناحیه‌های اشباع فروش و اشباع خرید وارد شده است؛
- هشدار اینکه بین قیمت و RSI واگرایی ایجاد شده است و ممکن است قیمت افت کند.


رویکردهای مختلف جهت استفاده از RSI برای تولید سیگنال معاملاتی
شناسایی ناحیه‌ی اشباع خرید یا فروش و تغییر روند
زمانی که قیمت افت می‌کند، RSI به سمت صفر میل می‌کند و در زمان صعود، این شاخص به سمت ۱۰۰ نزدیک می‌شود. ورود به ناحیه‌ی اشباع خرید به معنی پایان رالی صعودی است و می‌توان از آن سیگنال فروش استخراج کرد. برعکس اگر شاخص قدرت نسبی وارد ناحیه‌ی اشباع فروش شود، می‌توان از آن سیگنال خرید استخراج کرد.


واگرایی و همگرایی (قدرت و ضعف روند)
همگرایی: زمانی که RSI دارای جهت مشابه جهت قیمت است، نشان‌دهنده‌ی قدرت روند شروع شده است و به ما می‌‌گوید که شرایط گاوی می‌تواند ادامه داشته باشد.


واگرایی: زمانی که RSI برخلاف جهت حرکت قیمت باشد، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ضعف روند کنونی و تغییر روند باشد.


RSI چگونه محاسبه می‌شود؟
محاسبه‌ی RSI یک فرآیند چند مرحله‌ای است و شامل اندازه‌گیری قدرت نسبی با مقایسه‌ی میانگین سود و Rsi چیست ضرر می‌شود. برای محاسبه‌ی RSI از فرمول زیر استفاده می‌شود:


RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

در این فرمول RS به معنی قدرت نسبی است که برای محاسبه‌ی آن میانگین سود در یک بازه‌ی زمانی بر میانگین ضرر در همان بازه‌ی زمانی تقسیم می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا